Trong thuật ngữ thị trường, rủi ro thường được biết đến dưới dạng những biến đổi của kết quả tài chính và việc đánh đổi cần thiết giữa rủi ro và lợi nhuận. Việc quản lý rủi ro là một nỗ lực để nhận dạng, đánh giá, theo dõi và quản lý những biến đổi này. Trong khi một số doanh nghiệp chấp nhận rủi ro tài chính thụ động, các doanh nghiệp khác nỗ lực tạo ra lợi thế cạnh tranh qua việc kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tài chính. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, các rủi ro đều phải được theo dõi cẩn thận do khả năng gây thiệt hại tài chính.
Rủi ro thị trường, bắt nguồn từ những thay đổi không định trước về giá thành của các loại tài sản tài chính và các chỉ số của thị trường, là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến rủi ro tài chính tổng thể mà các ngân hàng và tổ chức tài chính phải đối diện trong các hoạt động quỹ và mua bán.
Các đòi hỏi của luật pháp cũng ảnh hưởng nhiều đến các phương thức quản lý rủi ro của ngành tài chính, ngân hàng. Ví dụ đối với các rủi ro thị trường trong khoản đầu tư, các ngân hàng buộc phải dự phòng vốn, theo các quy định của Bank for International Settlement (BIS) cũng như các yêu cầu của cơ quan kiểm soát quốc gia. Bắt đầu từ cuối năm 1997, thể lệ của BIS đã được thay đổi, yêu cầu nhiều vố dự phòng hơn cho rủi ro thị trường đối với các khoản đầu tư. Đồng thời thể lệ này cũng khuyến cáo các ngân hàng có mức độ rủi ro cao nên tự đánh giá các “giá trị chịu rủi ro” (Value At Risk) của họ và đảm bảo vốn dự phòng.
Các lợi ích của Quản lý rủi ro
• Quản lý rủi ro doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đặt ra trong khi tránh được những nguy hiểm và thiệt hại. Việc quản lý rủi ro không chỉ đơn thuần là so sánh rủi ro và lợi nhuận hay tuân thủ các quy định luật pháp. Quản lý rủi ro phải được hiểu như cách tích hợp việc quản lý rủi ro vào các quy trình làm việc hàng ngày, tại tất cả các tầng khác nhau, để thực sự thúc đẩy sự phát triển an toàn của doanh nghiệp.
• Hiểu rõ các rủi ro mà doanh nghiệp phải gánh chịu. • Đo đạc, đánh giá các rủi ro đối với doanh nghiệp ở nhiều mức khác nhau. • Kiểm soát rủi ro bằng cách triển khai các chiến lược phù hợp. • Tính toán các rủi ro, hợp chuẩn với các đòi hỏi của Basel II cũng như các điều luật khác của những cơ quan tài chính và kiểm soát quốc gia.
Các bộ sản phẩm Quản lý rủi ro:
Amigo Technologies là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp giải pháp quản lý rủi ro hàng đầu thế giới:
SAS Institute
Bộ sản phẩm: SAS® for Enterprise Risk Management
Luôn luôn được biết đến với vị trí nhà cung cấp đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này từ nhiều năm nay, SAS mang lại hệ thống phần mềm tích hợp để tính toán, quản lý rủi ro, bao gồm các gói chức năng tiên tiến như:
• Tích hợp toàn diện việc quản lý dữ liệu.• Khả năng phân tích và dự đoán mạnh nhất hiện có. • Giao diện thân thiện với người dùng, các công cụ để tự triết xuất báo cáo. • Môi trường trong suốt để khách hàng quản lý toàn bộ quy trình – từ nhận dạng tới đo đạc, giảm thiểu và quản lý rủi ro một cách liên tục.
SAS – nhà cung cấp có uy tín lâu năm, với bề dầy kinh nghiệm thực tế - mang lại cho khách hàng giải pháp quản lý rủi ro doanh nghiệp tốt nhất.
3i InfoTech
Bộ sản phẩm: KASTLE Risk Management
Các tổ chức môi giới tài chính luôn tìm kiếm các kim ngạch mới để đầu tư vốn trong thị trường đang lớn mạnh, qua đó họ chịu những rủi ro khác nhau. 3i Infotech cung cấp giải pháp toàn diện, hợp chuẩn Basel II cho các nghiệp vụ “Rủi ro Tín dụng” (Credit Risk) và “Rủi ro trong hoạt động kinh doanh” (Operational Risk), cũng như dịch vụ tích hợp hệ thống thông qua các đối tác tại Việt nam và khu vực.
KASTLE Risk Management là một bộ sản phẩm hoàn thiện, sử dụng giao diện web, đa phương, đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II, là công cụ giúp các khách hàng trong khối tài chính ngân hàng có thể xác định, đánh giá các giá trị chịu rủi ro (Value at Risk) và quản lý các rủi ro thị trường.
KASTLE Risk Management là một trong những bộ sản phẩm quản lý rủi ro hoàn thiện nhất, cho phép tính toán các chỉ số rủi ro dựa trên các giao dịch đầu vào hoặc luồng tiền lưu chuyển, hay còn gọi là chỉ số VaR, cho hầu hết các thị trường, bao gồm: Mua bán ngoại tệ, Nguồn thu cố định, Tiền tệ, Chứng khoán, Phái sinh.
Giải pháp giàu tính năng này tính toán chỉ số VaR bằng các phương pháp chuyên ngành hữu hiệu nhất được biết đến. Các phương pháp luận, theo chuẩn mực của ngành, bao gồm:
• Ma trận Risk Metrics (khuyến cáo bởi JPMorgan)• Giả lập trên dữ liệu lịch sử (Historic simulation) • Phương pháp giả lập Monte Carlo• Mô hình Hull-White Model Những chức năng mạnh mẽ của bộ sản phẩm này bao gồm khả năng tham số hóa và tính toán Powerful features of this risk management solution include parameterization and VaR ở nhiều mức độ tin tưởng khác nhau, nhiều kỳ hạn khác nhau. Giải pháp có thể theo dõi ảnh hưởng của các giao dịch tự bảo hiểm, tính toán giá trị VaR tăng dần và thực thi các hình thái kiểm tra khác nhau như Back Testing và Stress Testing. KASTLE Risk Management cho phép các doanh nghiệp đưa ra những quyết định đã được tính toán trước, dựa theo mức độ rủi ro hiện có, đồng thời tối ưu hóa mức lợi nhuận, giảm thiểu những sai sót tốn kém do không hiểu rõ các vấn đề liên quan đến rủi ro.
